La confraternità di S.Giuseppe fondò l'attuale edificio nel 1500 in via Barocci. All' interno, di grande interesse è la cappellina del presepe, pregevole opera in stucco a grandezza naturale dell' urbinate Federico Brandani con la scena della natività in un 'ambiente rivestito di pietra pomice e tufo: ad effetto grotta. L'aula dell'oratorio è decorata fastosamente in stile barocco. L'altare maggiore è realizzato in marmi pregiati.

Dietro una anonima facciata in stile neogotico dell'inizio del XX secolo, si nasconde un eccezionale gioiello di pittura, testimonianza di quello stile denominato "gotico fiorito" o "gotico internazionale" fra i più importanti esempi d'Italia. L'interno interamente affrescato, presenta nella parete di fondo una maestosa "Crocifissione", mentre su quelle laterali vi è un ciclo di pitture raffiguranti la vita di San Giovanni Battista, titolare dell' Oratorio. Lo straordinario complesso è opera dei fratelli Jacopo e Lorenzo Salimbeni da Sanseverino Marche, che l'eseguirono intorno al 1416.